Сравнение MXXIX с IMIDX

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MXXIX и IMIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и IMIDX.

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.