PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%0.88%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий MXXIX и FMDGX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MXXIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.41

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.76

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.63

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

1.97

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.41

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между MXXIX и FMDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и FMDGX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и FMDGX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-38.59%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.75%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-38.59%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-11.68%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-11.34%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.70%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и FMDGX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.94%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.16%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.17%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

22.41%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.50%

-2.83%