PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 15.57% против 9.72% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий MXXIX и FAMVX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

MXXIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.26

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.51

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.47

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

1.65

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.26

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между MXXIX и FAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и FAMVX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и FAMVX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-51.12%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.38%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-22.77%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-37.73%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.14%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-6.45%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.25%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и FAMVX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.52%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

10.21%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

17.91%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

17.08%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.15%

+3.52%