PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 16.91% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MXVIX и VPMAX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MXVIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.78

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.30

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.76

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

16.16

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между MXVIX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и VPMAX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и VPMAX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-48.32%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.75%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.21%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-32.65%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.80%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-6.61%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и VPMAX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.72%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

22.09%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

28.98%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

20.17%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.11%

-1.91%