PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXVIX с OPGSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MXVIX returned 14.29%/yr vs 13.85%/yr for OPGSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MXVIX charges 0.51%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXVIX имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции OPGSX немного отстают с 13.85%.

MXVIX

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.25%
1 год
25.23%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.29%

OPGSX

1 день
-7.81%
1 месяц
-15.43%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
1.68%
1 год
44.43%
3 года*
33.47%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXVIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		8.23%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-6.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between MXVIX and OPGSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2003 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXISXMXVIX с MXMGXMXVIX с ALARXMXVIX с SSEYXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

MXVIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.05

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.51

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.55

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

4.00

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.05

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и OPGSX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXVIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-80.04%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-29.81%

+20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-29.81%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-47.09%

+22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-47.09%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-29.81%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-29.29%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

11.11%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и OPGSX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXVIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

14.07%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

36.34%

-26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

43.96%

-31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

33.75%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

32.97%

-14.74%

Сравнение комиссий MXVIX и OPGSX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и OPGSX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности OPGSX в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.35%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.46%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

MXVIX and OPGSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (14.07%) compared to MXVIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MXVIX dropped -58.12% vs OPGSX's -80.04%.

MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXVIX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор