PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 13.61%/yr vs 13.94%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXUD.L показывает доходность 10.40%, а SPXP.L немного ниже – 10.29%.

MXUD.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.73%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.76%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и SPXP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.40%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.29%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%4.11%

Correlation

The correlation between MXUD.L and SPXP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between MXUD.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и SPXP.L

Секторы
MXUD.L
SPXP.L

Технологии

35.4%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MXUD.L
35.4%
SPXP.L
35.6%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
SPXP.L
11.8%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
SPXP.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
SPXP.L
10.1%

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
SPXP.L
8.5%

Промышленность

MXUD.L
8.6%
SPXP.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
SPXP.L
4.9%

Энергетика

MXUD.L
3.6%
SPXP.L
3.5%

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
SPXP.L
2.4%

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
SPXP.L
1.9%

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
SPXP.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.66

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.23

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

13.97

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.96

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и SPXP.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.47%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.65%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-18.72%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-25.04%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.52%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.48%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и SPXP.L

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.02%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.02%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.57%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.75%

+1.71%

Сравнение комиссий MXUD.L и SPXP.L

И MXUD.L, и SPXP.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и SPXP.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MXUD.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L and SPXP.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXP.L is S&P 500. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор