Сравнение MXUD.L с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L).
MXUD.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXUD.L или SPY5.L.
Корреляция
Корреляция между MXUD.L и SPY5.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и SPY5.L
Основные характеристики
MXUD.L:
1.92
SPY5.L:
1.91
MXUD.L:
2.62
SPY5.L:
2.62
MXUD.L:
1.36
SPY5.L:
1.36
MXUD.L:
3.04
SPY5.L:
3.07
MXUD.L:
11.95
SPY5.L:
11.96
MXUD.L:
2.01%
SPY5.L:
1.96%
MXUD.L:
12.58%
SPY5.L:
12.33%
MXUD.L:
-34.70%
SPY5.L:
-33.89%
MXUD.L:
-0.85%
SPY5.L:
-0.89%
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 2.32%.
MXUD.L
2.60%
4.42%
13.67%
22.18%
13.68%
N/A
SPY5.L
2.32%
4.29%
12.85%
21.60%
13.81%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUD.L и SPY5.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXUD.L и SPY5.L
MXUD.L
SPY5.L
Сравнение MXUD.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и SPY5.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY5.L в 1.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.03% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и SPY5.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и SPY5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и SPY5.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеют волатильность 4.15% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.