PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXUD.L с CAPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).

MXUD.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXUD.L и CAPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		-4.30%17.43%25.46%27.86%-19.91%13.06%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		-0.07%6.85%11.11%7.62%-10.39%13.75%
Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.

MXUD.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-1.38%
1 год
18.27%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

CAPS.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.24%
3 года*
9.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.LMXUD.L с HMUD.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.L
Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с FDN.LCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с ISDU.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.L

Сравнение комиссий MXUD.L и CAPS.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.

CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MXUD.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.32

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.53

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.49

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

1.75

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.32

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.28

+0.46

Корреляция

Корреляция между MXUD.L и CAPS.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и CAPS.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.21%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и CAPS.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и CAPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXUD.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-22.86%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-7.66%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-15.11%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-10.02%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.39%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и CAPS.L

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXUD.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.78%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

6.47%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

13.08%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.05%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

20.05%

-1.47%