Сравнение MXUD.L с XMVU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).
MXUD.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и XMVU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXUD.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -4.30% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -19.91% | 26.81% | 18.82% | 3.48% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -1.68% | 7.94% | 15.67% | 9.79% | -9.53% | 21.63% | 4.38% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у XMVU.L с доходностью -1.68%.
MXUD.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
XMVU.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUD.L и XMVU.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXUD.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
XMVU.L
Сравнение MXUD.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUD.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.12 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.04 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 0.18 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MXUD.L и XMVU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и XMVU.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XMVU.L в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и XMVU.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки XMVU.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и XMVU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -32.98% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -9.27% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -17.74% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.25% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.73% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.83% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и XMVU.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.73% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 5.37% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 11.69% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 11.62% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 13.20% | +5.38% |