Сравнение MXUD.L с ISDU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).
MXUD.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и ISDU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXUD.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -4.30% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -19.91% | 26.81% | 18.82% | 3.48% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 6.85% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%.
MXUD.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUD.L и ISDU.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Доходность на риск
MXUD.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
ISDU.L
Сравнение MXUD.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUD.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.10 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.71 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 11.01 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUD.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MXUD.L и ISDU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и ISDU.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и ISDU.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и ISDU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXUD.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -37.79% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.98% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -21.98% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.70% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.24% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и ISDU.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.12% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 9.56% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.77% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.02% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.07% | +2.51% |