Сравнение MXUD.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
MXUD.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXUD.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -4.30% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -19.91% | 26.81% | 17.53% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -2.84% | 4.62% | 13.03% | 11.96% | -11.86% | 24.60% | 9.51% |
Разные валюты инструментов
MXUD.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.
MXUD.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUD.L и MVEA.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXUD.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
MVEA.L
Сравнение MXUD.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUD.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | -0.11 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.06 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.21 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.83 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.11 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXUD.L и MVEA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и MVEA.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и MVEA.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXUD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -14.36% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.57% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -14.36% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -10.12% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.30% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.25% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и MVEA.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.95% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 5.93% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 12.51% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.51% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 12.76% | +5.82% |