PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXUD.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXUD.L и MVEA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
-4.30%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%17.53%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
-2.84%4.62%13.03%11.96%-11.86%24.60%9.51%
Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.


MXUD.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-1.38%
1 год
18.27%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.44%
10 лет*

MVEA.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.64%
1 год
-1.37%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Сравнение комиссий MXUD.L и MVEA.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MXUD.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXUD.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.11

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.06

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.21

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

-0.83

+9.28

MXUD.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXUD.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.11

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между MXUD.L и MVEA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и MVEA.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
1.21%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и MVEA.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и MVEA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXUD.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-14.36%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.57%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-14.36%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-10.12%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.30%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и MVEA.L

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXUD.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.95%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

5.93%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.51%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

12.51%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

12.76%

+5.82%