Сравнение MXSDX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 0.30% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и TSDLX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
MXSDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
MXSDX
TSDLX
Сравнение MXSDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.76 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 8.03 | -4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.14 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 7.19 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 29.03 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.76 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.46 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и TSDLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и TSDLX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и TSDLX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -7.86% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -1.26% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -7.86% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.05% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.83% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.31% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и TSDLX
Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.52% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.52% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.40% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.30% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.24% | -0.24% |