PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXREX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXREX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXREX показывает доходность 4.34%, а MXLSX немного ниже – 4.19%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.44% соответственно.

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX

Сравнение комиссий MXREX и MXLSX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund

Доходность на риск

MXREX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXREXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

3.84

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXREX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXREXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.26

-0.07

Корреляция

Корреляция между MXREX и MXLSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXLSX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXLSX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXREXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-60.41%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.02%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-26.04%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-43.52%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-12.19%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.21%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXLSX

Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXREXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.72%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.15%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

23.48%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

20.92%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.29%

-0.35%