PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXREX с MXLSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MXREX is a REIT fund managed by Great-West, while MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXREX returned 4.07%/yr vs 9.01%/yr for MXLSX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXREX charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for MXLSX.

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 4.07% против 9.01% соответственно.

MXREX

1 день
1.39%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.29%
1 год
17.31%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.07%

MXLSX

1 день
1.32%
1 месяц
0.02%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.87%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXREX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		13.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		15.44%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Correlation

The correlation between MXREX and MXLSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.58

The correlation between MXREX and MXLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с PRVIX

Доходность на риск

MXREX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXREXMXLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.78

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.63

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.97

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

9.33

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXREX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXREXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXLSX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXREXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-60.41%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-9.84%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-26.04%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-26.04%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-43.52%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-12.13%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.12%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXLSX

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеют волатильность 4.33% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXREXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.18%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

11.43%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

16.42%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.84%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

22.30%

-0.37%

Сравнение комиссий MXREX и MXLSX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXLSX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности MXLSX в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.83%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Часто задаваемые вопросы

MXREX and MXLSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (4.33%) compared to MXLSX (4.18%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs MXLSX's -60.41%.

MXLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXREX и MXLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор