Сравнение MXREX с MXLSX
MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MXREX is a REIT fund managed by Great-West, while MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXREX returned 3.82%/yr vs 9.29%/yr for MXLSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXREX charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for MXLSX.
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 3.82% против 9.29% соответственно.
MXREX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 3.82%
MXLSX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 20.87%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам MXREX и MXLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 18.49% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 20.87% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
Correlation
The correlation between MXREX and MXLSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between MXREX and MXLSX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXREX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXLSX
Сравнение MXREX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXREX | MXLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.96 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 9.40 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXLSX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXREX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -60.41% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.84% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -26.04% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -26.04% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -43.52% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -12.09% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.08% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXLSX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.15% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.44% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 16.20% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.72% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.21% | -0.25% |
Сравнение комиссий MXREX и MXLSX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXLSX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MXLSX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.40% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.75% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MXREX and MXLSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXREX has higher volatility (4.81%) compared to MXLSX (3.15%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs MXLSX's -60.41%.
MXLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXREX и MXLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор