PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137E5666

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

27 нояб. 2012 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия MXREX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Популярные сравнения:
MXREX с TRREX MXREX с MXMVX MXREX с XLE
Популярные сравнения:
MXREX с TRREX MXREX с MXMVX MXREX с XLE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) показал доход в 0.08% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXREX составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MXREX

С начала года

0.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-7.64%

1 год

13.43%

3 года

1.69%

5 лет

8.37%

10 лет

4.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.16%3.76%-3.86%-2.79%2.02%0.08%
2024-3.00%0.77%1.88%-7.45%2.89%4.66%5.71%5.08%3.73%-3.15%5.15%-7.71%7.48%
202310.83%-4.93%-2.55%0.72%-2.87%4.37%3.40%-3.20%-7.05%-4.61%10.78%9.89%13.26%
2022-6.51%-3.62%8.16%-6.15%-6.83%-7.85%8.95%-6.29%-12.27%4.49%5.72%-5.33%-26.45%
20210.74%5.26%4.56%8.22%0.77%2.26%5.22%1.65%-4.18%6.28%-0.63%8.91%45.79%
20201.13%-6.22%-24.06%7.73%-0.62%1.76%3.32%0.70%-3.25%-2.58%12.21%2.17%-11.81%
201911.74%0.92%2.75%-0.24%-0.41%0.75%2.12%2.32%2.58%0.99%-1.36%-1.68%21.77%
2018-3.93%-7.21%3.74%1.39%3.83%4.21%0.43%2.97%-2.80%-2.63%4.79%-8.87%-5.19%
2017-0.85%3.41%-2.89%-0.26%-0.60%2.40%0.85%-0.84%0.17%-1.10%2.98%0.05%3.20%
2016-5.82%0.96%10.35%-2.97%1.85%5.34%3.88%-2.12%-2.10%-5.67%-1.30%4.47%5.75%
20156.56%-3.53%1.71%-5.81%-0.16%-4.50%5.85%-5.93%2.57%6.53%-0.64%2.18%3.72%
20143.39%5.01%0.83%3.64%2.37%-0.00%-0.17%2.75%-5.94%10.58%1.77%2.01%28.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXREX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXREX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXREX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West Real Estate Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.22$0.51$0.30$0.17$0.56$0.44$0.50$1.06$0.77$0.41

Дивидендный доход

6.73%6.73%1.83%4.68%1.93%1.60%4.55%4.11%4.31%8.97%6.32%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.72$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.39$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.86$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.57$0.77
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 43.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West Real Estate Index Fund составляет 10.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.89%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.29726 мая 2021 г.321
-33.08%4 янв. 2022 г.45727 окт. 2023 г.———
-18.81%22 мая 2013 г.1562 янв. 2014 г.21031 окт. 2014 г.366
-17.3%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.24531 янв. 2019 г.629
-16.82%28 янв. 2015 г.1544 сент. 2015 г.1686 мая 2016 г.322
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...