Сравнение MXREX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.14% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и PJEZX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MXREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
MXREX
PJEZX
Сравнение MXREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.00 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и PJEZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и PJEZX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и PJEZX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -43.43% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -13.12% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -34.60% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -43.43% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.65% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -8.19% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и PJEZX
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.01% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.49% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 17.06% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.93% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.15% | +0.79% |