Сравнение MXREX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.08% против 11.23% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и XLE
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MXREX vs. XLE — Ранг доходности на риск
MXREX
XLE
Сравнение MXREX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.18 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.23 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.18 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и XLE
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и XLE
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -71.26% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -18.79% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -26.04% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -66.81% | +22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -18.05% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 7.15% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и XLE
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.45% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 14.46% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 25.21% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 26.09% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 29.50% | -7.56% |