Сравнение MXREX с MXDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXDPX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.93% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и MXDPX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXREX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXDPX
Сравнение MXREX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.04 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.49 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.47 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.70 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и MXDPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXDPX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXDPX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -39.33% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -5.89% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -20.55% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -20.55% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.79% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -14.02% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.52% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXDPX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.87% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 5.14% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 8.41% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 9.03% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 8.87% | +13.07% |