Сравнение MXNUSD=X с HG=F
MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и HG=F
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and HG=F is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. HG=F — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
HG=F
Сравнение MXNUSD=X c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and HG=F have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор