PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с VMVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		0.64%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.99% соответственно.

MXMVX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.27%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.36%
3 года*
12.07%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.77%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий MXMVX и VMVIX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.05

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.53

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.46

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

6.81

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между MXMVX и VMVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и VMVIX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.95%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и VMVIX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-61.61%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.43%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-19.81%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-43.08%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-4.73%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-8.52%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и VMVIX

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеют волатильность 4.44% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.25%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.75%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

16.36%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.10%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.80%

+1.75%