Сравнение MXMVX с MXLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).
MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMVX и MXLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMVX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 2.99% | 8.32% | 15.59% | 15.15% | -27.98% | 34.87% | -0.99% | 20.49% | -13.76% | 16.62% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 7.02% против 14.58% соответственно.
MXMVX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.02%
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMVX и MXLGX
MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MXLGX в 1.00%.
Доходность на риск
MXMVX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXMVX
MXLGX
Сравнение MXMVX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMVX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.29 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMVX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MXMVX и MXLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMVX и MXLGX
Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 5.81% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXMVX и MXLGX
Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и MXLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMVX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -62.98% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.95% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -38.07% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -38.07% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -12.28% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -25.98% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.89% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMVX и MXLGX
Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMVX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.00% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.40% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 21.59% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.88% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.42% | -2.86% |