PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.08% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий MXMVX и HWMIX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.49

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между MXMVX и HWMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и HWMIX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и HWMIX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-69.84%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-16.87%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-25.90%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-63.21%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.32%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-10.89%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.15%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и HWMIX

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.30%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.42%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

23.86%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.34%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

25.62%

-5.06%