PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.73% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий MXMGX и TGFRX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.06

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.59

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.93

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.48

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.02

+0.25

Корреляция

Корреляция между MXMGX и TGFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и TGFRX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и TGFRX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-95.35%

+34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.01%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-95.35%

+63.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-95.35%

+59.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-92.38%

+84.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-31.67%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.24%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и TGFRX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

12.37%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

24.40%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

35.36%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

793.45%

-774.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

561.16%

-542.23%