PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.08% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий MXMGX и TAAGX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.01

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.66

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

4.06

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

17.43

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.01

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXMGX и TAAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и TAAGX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и TAAGX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-62.13%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.13%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-34.47%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-34.47%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.56%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-18.82%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.83%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и TAAGX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.62%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

16.80%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

24.69%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.94%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

22.02%

-3.09%