Сравнение MXMGX с PRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и PRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -4.17% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -7.22% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 8.61% против 18.91% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.61%
PRSCX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и PRSCX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.
Доходность на риск
MXMGX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
MXMGX
PRSCX
Сравнение MXMGX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.38 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.98 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.75 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 5.78 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.38 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и PRSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и PRSCX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.42% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и PRSCX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -85.26% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -17.99% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -46.19% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -46.19% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -14.33% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -30.01% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.45% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и PRSCX
Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.11% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 17.96% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 27.58% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 27.42% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 24.54% | -5.61% |