PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXMGX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 8.61% против 18.91% соответственно.


MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий MXMGX и PRSCX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

MXMGX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXMGXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.38

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.98

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.75

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

5.78

-4.24

MXMGX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXMGXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.38

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между MXMGX и PRSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и PRSCX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и PRSCX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


MXMGXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-85.26%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-17.99%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-46.19%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-46.19%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-14.33%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-30.01%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.45%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и PRSCX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXMGXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

10.11%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.96%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

27.58%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

27.42%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

24.54%

-5.61%