PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-3.61%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.73% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

PRCOX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
17.18%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий MXMGX и PRCOX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.99

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.52

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.57

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.31

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXMGX и PRCOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и PRCOX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRCOX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.78%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и PRCOX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-53.96%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-9.32%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-24.94%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-34.42%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.80%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-9.22%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.62%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и PRCOX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.74% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.39%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

18.36%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.32%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.33%

+0.60%