PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 20.79% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий MXMGX и KMKAX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.60

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.41

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

0.76

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между MXMGX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и KMKAX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и KMKAX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-65.57%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-19.64%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-31.56%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-31.56%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-10.45%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-15.53%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

10.65%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и KMKAX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.05%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.86%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

24.60%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

26.44%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.39%

-4.46%