PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 20.45% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий MXMGX и BFGIX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.14

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.01

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.31

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

8.71

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.49

Корреляция

Корреляция между MXMGX и BFGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и BFGIX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и BFGIX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-43.62%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.96%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-35.71%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.62%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.50%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-7.89%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.18%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и BFGIX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.98%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

15.80%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

23.05%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.58%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.96%

-5.03%