PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.61% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий MXMGX и BARIX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.14

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.37

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.39

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

0.98

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между MXMGX и BARIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и BARIX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и BARIX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-37.44%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.12%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-37.44%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-37.44%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.21%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-6.74%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.41%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и BARIX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.91%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.83%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

19.02%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

19.65%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.84%

-0.91%