PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Tarkio Fund (TARKX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.42% соответственно.

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с TSMDXTARKX с FITIXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий MXMDX и TARKX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.55

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.13

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.82

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.30

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.38

Корреляция

Корреляция между MXMDX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и TARKX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и TARKX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-95.09%

+53.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-17.33%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-95.09%

+70.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-95.09%

+53.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-91.33%

+85.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-17.02%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.25%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и TARKX

Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 6.50%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.90%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

21.91%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

32.25%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

600.49%

-580.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

424.90%

-403.70%