Сравнение MXMDX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 0.12% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и QCGDX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
MXMDX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
MXMDX
QCGDX
Сравнение MXMDX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4.42 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и QCGDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и QCGDX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и QCGDX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -22.37% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -8.85% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -20.18% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.22% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.27% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.26% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и QCGDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.64% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.86% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 13.74% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.81% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.56% | +4.64% |