Сравнение MXMDX с MXSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 3.23% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у MXSHX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXSHX по среднегодовой доходности: 9.41% против 6.49% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.41%
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и MXSHX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXSHX в 0.53%.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXSHX
Сравнение MXMDX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | MXSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.12 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и MXSHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXSHX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности MXSHX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.45% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXSHX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -23.44% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.86% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -23.44% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -23.44% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.73% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.04% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.82% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXSHX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.20% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 6.43% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 10.89% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 11.19% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 11.17% | +10.03% |