График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West SecureFoundation Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) показал доход в -1.95% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXSHX составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West SecureFoundation Balanced Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 6.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXSHX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.98% | -6.15% | -1.95% | |||||||||
| 2025 | 2.13% | -0.07% | -2.31% | -0.08% | 2.90% | 2.89% | 0.36% | 2.58% | 1.91% | 0.83% | 0.69% | 0.39% | 12.78% |
| 2024 | -0.23% | 1.07% | 2.80% | -3.38% | 2.59% | 1.34% | 2.05% | 1.94% | 1.78% | -1.52% | 2.49% | -3.16% | 7.76% |
| 2023 | 5.92% | -2.52% | 1.29% | 0.56% | -1.51% | 3.83% | 2.19% | -2.22% | -3.68% | -2.80% | 6.61% | 5.72% | 13.40% |
| 2022 | -5.03% | -0.35% | 0.71% | -5.20% | -0.37% | -6.12% | 5.58% | -2.94% | -7.22% | 1.05% | 6.66% | -1.33% | -14.56% |
| 2021 | 1.64% | 0.74% | 1.27% | 2.64% | 0.90% | 0.56% | 0.70% | 1.01% | -2.08% | 2.27% | -1.43% | 2.53% | 11.15% |
Метрики бенчмарка
Great-West SecureFoundation Balanced Fund: годовая альфа составляет -0.55%, бета — 0.51, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 17.11.2009.
- Этот фонд участвовал в 70.11% снижения S&P 500 Index, но только в 53.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 53.01%
- Участие в снижении
- 70.11%
Комиссия
Комиссия MXSHX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXSHX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.61 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXSHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West SecureFoundation Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.97 | $0.46 | $0.76 | $1.31 | $0.79 | $0.96 | $0.79 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West SecureFoundation Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West SecureFoundation Balanced Fund показал максимальную просадку в 23.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West SecureFoundation Balanced Fund составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.44% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 637 |
| -22.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -13.94% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
| -13.83% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 504 |
| -11.06% | 30 авг. 2018 г. | 79 | 21 дек. 2018 г. | 82 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...