- ISIN
- US39137E7076
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции MXSHX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXSHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) показал доход в 8.23% с начала года и 18.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXSHX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West SecureFoundation Balanced Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXSHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXSHX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.98% | -4.48% | 5.52% | 2.32% | 0.45% | 8.23% | ||||||
| 2025 | 2.13% | -0.07% | -2.31% | -0.08% | 2.90% | 2.89% | 0.36% | 2.58% | 1.91% | 0.83% | 0.69% | 0.39% | 12.78% |
| 2024 | -0.23% | 1.07% | 2.80% | -3.38% | 2.59% | 1.34% | 2.05% | 1.94% | 1.78% | -1.52% | 2.49% | -3.16% | 7.76% |
| 2023 | 5.92% | -2.52% | 1.29% | 0.56% | -1.51% | 3.83% | 2.19% | -2.22% | -3.68% | -2.80% | 6.61% | 5.72% | 13.40% |
| 2022 | -5.03% | -0.35% | 0.71% | -5.20% | -0.37% | -6.12% | 5.58% | -2.94% | -7.22% | 1.05% | 6.66% | -1.33% | -14.56% |
| 2021 | 1.64% | 0.74% | 1.27% | 2.64% | 0.90% | 0.56% | 0.70% | 1.01% | -2.08% | 2.27% | -1.43% | 2.53% | 11.15% |
Метрики бенчмарка
Great-West SecureFoundation Balanced Fund has an annualized alpha of -0.52%, beta of 0.51, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2009.
- This fund participated in 70.10% of S&P 500 Index downside but only 52.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.52%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 52.78%
- Участие в снижении
- 70.10%
Комиссия
Комиссия MXSHX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXSHX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 13.52 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West SecureFoundation Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.97 | $0.46 | $0.76 | $1.31 | $0.79 | $0.96 | $0.79 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West SecureFoundation Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West SecureFoundation Balanced Fund показал максимальную просадку в 23.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.44%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.94%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.83%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 12moапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.06%дек. 2018 г. | 3mo 23d | 4mo 3d | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| MXSHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -56.78% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.90% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -25.43% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -33.92% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.72% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXSHX
Добавьте Great-West SecureFoundation Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXSHX