Сравнение MXSHX с MXCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и MXCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и MXCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.71% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и MXCPX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXSHX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск
MXSHX
MXCPX
Сравнение MXSHX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | MXCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.68 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.66 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и MXCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и MXCPX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MXCPX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и MXCPX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и MXCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -35.02% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -4.11% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -17.81% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -17.81% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.88% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -12.61% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.04% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и MXCPX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.23% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 3.31% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 5.33% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 6.69% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 6.50% | +4.67% |