Сравнение MXSHX с MXLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и MXLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 6.49% против 14.58% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и MXLGX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.
Доходность на риск
MXSHX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXSHX
MXLGX
Сравнение MXSHX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.56 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.99 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.75 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 2.29 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.56 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и MXLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и MXLGX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и MXLGX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и MXLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -62.98% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -14.95% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -38.07% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -38.07% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -12.28% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -25.98% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.89% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и MXLGX
Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 4.20%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.00% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 11.40% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 21.59% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.88% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.42% | -12.25% |