PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.58% соответственно.

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXMDX и MXLGX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.56

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.99

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.75

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

2.29

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXLGX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXLGX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-62.98%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.95%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-38.07%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-38.07%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-12.28%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-25.98%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.89%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXLGX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.00%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.40%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

21.59%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

21.88%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.42%

-2.22%