Сравнение MXMDX с MXIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West International Value Fund (MXIVX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у MXIVX с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXMDX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции MXIVX немного отстают с 8.86%.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и MXIVX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXIVX в 1.07%.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXIVX
Сравнение MXMDX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | MXIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.76 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.35 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.02 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.45 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и MXIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXIVX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXIVX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXIVX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -76.77% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.65% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -29.13% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.18% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.65% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -22.29% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.25% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXIVX
Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 6.50%, в то время как у Great-West International Value Fund (MXIVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.17% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.46% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 17.14% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.94% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.37% | +1.83% |