Сравнение MXLSX с SSCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и SSCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 1.81% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 5.82% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 5.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXLSX имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции SSCVX немного впереди с 8.32%.
MXLSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 8.19%
SSCVX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и SSCVX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Доходность на риск
MXLSX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
MXLSX
SSCVX
Сравнение MXLSX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.00 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.44 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.00 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и SSCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и SSCVX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SSCVX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.47% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.36% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и SSCVX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и SSCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -65.34% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -15.41% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -29.22% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -48.87% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -7.88% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -11.91% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.74% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и SSCVX
Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.13%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.07% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.52% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 22.83% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.18% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.44% | -1.16% |