PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с MXINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West International Index Fund (MXINX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у MXINX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXLSX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции MXINX немного отстают с 8.09%.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с MXISX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXDPXMXINX с MXCPXMXINX с MXMDXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVX

Сравнение комиссий MXLSX и MXINX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXINX
Great-West International Index Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.86

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.51

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MXINX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.04

Корреляция

Корреляция между MXLSX и MXINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXINX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXINX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXINX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-34.59%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-11.43%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.75%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-34.59%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-8.19%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-8.65%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.27%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.84%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.28%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

18.21%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.65%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.95%

+5.34%