PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West International Index Fund (MXINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West International Index Fund (MXINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C1808

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

13 янв. 2011 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия MXINX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Популярные сравнения:
MXINX с ARTKX MXINX с VZICX
Популярные сравнения:
MXINX с ARTKX MXINX с VZICX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West International Index Fund (MXINX) показал доход в 16.32% с начала года и 12.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXINX составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

MXINX

С начала года

16.32%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

15.19%

1 год

12.33%

3 года

10.53%

5 лет

10.31%

10 лет

4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.90%2.99%-0.15%3.95%3.73%16.32%
2024-0.00%2.35%3.32%-3.29%3.96%-1.14%2.93%3.14%0.84%-5.55%-1.60%-1.67%2.82%
20238.48%-3.03%3.03%2.78%-4.01%3.15%3.97%-3.97%-3.66%-3.01%8.43%3.22%15.16%
2022-3.89%-3.02%1.64%-8.14%1.84%-8.96%5.01%-5.86%-9.40%5.81%13.59%-1.86%-14.75%
2021-1.83%2.43%2.30%2.94%3.61%-1.38%0.81%1.53%-4.58%2.65%-4.57%3.01%6.64%
2020-2.36%-7.06%-15.11%6.44%5.33%3.31%3.86%2.72%-2.76%-4.00%14.87%5.00%7.20%
20196.97%2.33%0.82%2.98%-5.08%5.44%-1.66%-1.87%2.82%3.44%1.19%2.50%21.07%
20185.19%-5.17%-0.74%1.58%-2.05%-1.42%2.71%-2.23%0.84%-7.96%0.27%-6.85%-15.46%
20173.61%0.97%3.16%2.60%3.44%0.00%2.71%0.17%2.30%1.58%0.74%0.62%24.14%
2016-7.52%-1.39%6.51%2.34%-0.30%-2.60%2.87%1.69%1.27%-2.32%-1.78%2.32%0.40%
20150.76%6.06%-1.52%3.81%-0.00%-2.79%1.62%-7.34%-7.50%9.08%-1.04%-2.44%-2.59%
2014-4.40%5.99%-0.61%1.57%1.46%0.76%-2.44%0.26%-4.04%-0.72%1.08%-4.76%-6.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXINX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West International Index Fund (MXINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West International Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West International Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.54$0.20$0.75$0.31$0.31$0.36$0.32$0.18$0.27$0.20

Дивидендный доход

1.89%2.20%4.38%1.79%5.73%2.45%2.64%3.56%2.63%1.76%2.63%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West International Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.52$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.19$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.46$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.35$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West International Index Fund показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West International Index Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.69%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.720
-31.79%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.678
-26.96%3 мая 2011 г.2741 июн. 2012 г.2338 мая 2013 г.507
-24.82%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.734
-13.7%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1530 апр. 2025 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...