PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great-West International Index Fund (MXINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US39137C1808

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

13 янв. 2011 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия MXINX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MXINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MXINX с ARTKX
Популярные сравнения:
MXINX с ARTKX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West International Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15%
8.57%
MXINX (Great-West International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great-West International Index Fund показал доход в 8.52% с начала года и 9.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West International Index Fund составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


MXINX

С начала года

8.52%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

1.85%

1 год

9.98%

5 лет

4.90%

10 лет

3.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.90%8.52%
2024-0.49%2.85%3.32%-3.29%5.15%-2.26%2.93%3.37%0.62%-5.55%-1.60%-1.67%2.82%
20238.48%-3.03%3.03%2.77%-4.01%4.43%2.69%-3.97%-3.66%-3.01%8.43%3.22%15.16%
2022-3.89%-3.02%-0.16%-6.48%1.84%-8.96%5.01%-5.86%-9.40%5.81%13.59%-1.86%-14.75%
2021-1.83%2.43%2.30%2.94%3.61%-1.38%0.81%1.53%-4.94%3.04%-4.57%3.01%6.64%
2020-2.60%-7.67%-14.55%6.44%5.33%3.31%1.79%4.81%-2.76%-4.00%14.87%5.00%6.93%
20196.54%2.33%0.82%2.98%-5.08%5.44%-1.66%-1.87%2.82%3.44%1.19%2.76%20.89%
20185.19%-4.07%-1.88%1.58%-2.05%-1.42%2.71%-2.23%0.84%-7.96%0.27%-6.48%-15.12%
20173.40%0.97%3.16%2.60%3.44%0.00%2.71%0.17%2.30%1.58%0.74%0.62%23.89%
2016-7.52%-1.39%6.52%2.34%-0.30%-2.60%4.21%0.39%1.27%-2.32%-1.78%2.52%0.60%
20150.76%6.06%-1.52%3.81%0.00%-2.79%1.62%-7.34%-7.50%9.08%-1.04%-2.44%-2.59%
2014-4.57%5.99%-0.61%1.57%1.46%0.93%-2.61%0.26%-4.04%-0.72%0.36%-4.07%-6.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXINX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MXINX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXINX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West International Index Fund (MXINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXINX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.811.74
Коэффициент Сортино MXINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.202.36
Коэффициент Омега MXINX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.32
Коэффициент Кальмара MXINX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.012.62
Коэффициент Мартина MXINX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.3710.69
MXINX
^GSPC

Great-West International Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.81
1.74
MXINX (Great-West International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West International Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.29$0.20$0.29$0.19$0.28$0.22$0.24$0.17$0.11$0.18

Дивидендный доход

1.93%2.10%2.31%1.80%2.21%1.55%2.34%2.15%1.95%1.70%1.09%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West International Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.24$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.27$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.19$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.21$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.89%
-0.43%
MXINX (Great-West International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West International Index Fund показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West International Index Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.69%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.720
-31.79%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.678
-26.96%3 мая 2011 г.2741 июн. 2012 г.2328 мая 2013 г.506
-24.82%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3305 июн. 2017 г.735
-10.54%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West International Index Fund составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.43%
3.01%
MXINX (Great-West International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab