PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXINX с VZICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXINX и VZICX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MXINX с VZICX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXINX или VZICX.

Доходность

Сравнение доходности MXINX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXINX:

0.71

VZICX:

0.92

Коэф-т Сортино

MXINX:

0.97

VZICX:

1.26

Коэф-т Омега

MXINX:

1.13

VZICX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MXINX:

0.79

VZICX:

1.06

Коэф-т Мартина

MXINX:

2.24

VZICX:

3.52

Индекс Язвы

MXINX:

4.82%

VZICX:

4.02%

Дневная вол-ть

MXINX:

17.39%

VZICX:

16.48%

Макс. просадка

MXINX:

-35.69%

VZICX:

-34.37%

Текущая просадка

MXINX:

-0.41%

VZICX:

-0.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXINX показывает доходность 16.32%, а VZICX немного ниже – 15.98%.

MXINX

С начала года

16.32%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

15.19%

1 год

12.33%

3 года

10.53%

5 лет

10.31%

10 лет

4.30%

VZICX

С начала года

15.98%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

13.17%

1 год

14.46%

3 года

12.01%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий MXINX и VZICX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.

MXINX
Great-West International Index Fund
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXINX и VZICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг риск-скорректированной доходности MXINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXINX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и VZICX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VZICX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXINX
Great-West International Index Fund		1.89%2.20%4.38%1.79%5.73%2.45%2.64%3.56%2.63%1.76%2.63%1.90%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.29%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и VZICX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -35.69%, примерно равная максимальной просадке VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и VZICX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и VZICX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...