Сравнение MXINX с VZICX
MXINX (Great-West International Index Fund) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MXINX returned 8.03%/yr vs 11.61%/yr for VZICX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXINX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности MXINX и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXINX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 12.46%.
MXINX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.20%
VZICX
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXINX и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 8.38% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 7.35% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 12.46% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
Correlation
The correlation between MXINX and VZICX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between MXINX and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXINX vs. VZICX — Ранг доходности на риск
MXINX
VZICX
Сравнение MXINX c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXINX | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.05 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.79 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXINX и VZICX
Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXINX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -34.37% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.81% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -13.30% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -24.89% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.18% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.67% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.79% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXINX и VZICX
Текущая волатильность для Great-West International Index Fund (MXINX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что MXINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXINX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.24% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.81% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 15.95% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.54% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.03% | -1.26% |
Сравнение комиссий MXINX и VZICX
MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXINX и VZICX
Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VZICX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 3.08% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.92% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXINX and VZICX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (7.24%) compared to MXINX (5.21%). In terms of maximum drawdown, MXINX dropped -34.59% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXINX и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор