PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXINX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXINX с MXDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXINX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXINX и MXDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXINX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 8.09% против 4.93% соответственно.

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXCPXMXINX с MXMDXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVXMXINX с EPDPX
Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXREX

Сравнение комиссий MXINX и MXDPX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.

MXINX
Great-West International Index Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXINX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXINXMXDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.70

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXINX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXDPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXINXMXDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между MXINX и MXDPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и MXDPX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и MXDPX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и MXDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXINXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-39.33%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-5.89%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-20.55%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-20.55%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-3.79%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-14.02%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.52%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и MXDPX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXINXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

2.87%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

5.14%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

8.41%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

9.03%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

8.87%

+8.08%