PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXBPX по среднегодовой доходности: 1.02% против 6.91% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXINXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXISXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX

Сравнение комиссий MXBIX и MXBPX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.32

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBPX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.11

-0.02

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXBPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXBPX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MXBPX в 5.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXBPX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-55.80%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-9.21%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-25.51%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-28.63%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.34%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-21.11%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.35%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXBPX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.26%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

8.20%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

13.60%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

13.42%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

13.67%

-8.75%