Сравнение MXBIX с MXMVX
MXBIX (Great-West Bond Index Fund) and MXMVX (Great-West Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West, while MXMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBIX returned 0.94%/yr vs 7.53%/yr for MXMVX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MXBIX charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for MXMVX.
Доходность
Сравнение доходности MXBIX и MXMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXBIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MXMVX с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXMVX по среднегодовой доходности: 0.94% против 7.53% соответственно.
MXBIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.94%
MXMVX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам MXBIX и MXMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 12.22% | 8.32% | 15.59% | 15.15% | -27.98% | 34.87% | -0.99% | 20.49% | -13.76% | 16.62% |
Correlation
The correlation between MXBIX and MXMVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2008 г. | -0.15 |
The correlation between MXBIX and MXMVX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXBIX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск
MXBIX
MXMVX
Сравнение MXBIX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBIX | MXMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.14 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 11.04 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBIX | MXMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MXBIX и MXMVX
Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXBIX | MXMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -57.13% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -7.45% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -20.78% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -34.69% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -45.46% | +25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.57% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -12.51% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.12% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBIX и MXMVX
Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.25%, в то время как у Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXBIX | MXMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.29% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.38% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 13.01% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 19.66% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 20.57% | -15.64% |
Сравнение комиссий MXBIX и MXMVX
MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBIX и MXMVX
Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MXMVX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.77% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% |
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 5.33% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXBIX and MXMVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXMVX has higher volatility (3.29%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXBIX dropped -19.74% vs MXMVX's -57.13%.
MXMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXBIX и MXMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор