PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MXMVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXMVX по среднегодовой доходности: 1.02% против 7.02% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с BIMSXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPXMXMVX с ACMVX

Сравнение комиссий MXBIX и MXMVX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.77

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.62

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.10

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXMVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXMVX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MXMVX в 5.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXMVX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-57.13%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-14.03%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-34.69%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-45.46%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.29%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-12.62%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.24%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXMVX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.17%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

9.93%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

20.77%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

19.69%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

20.56%

-15.64%