PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBIX с MXREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXBIX (Great-West Bond Index Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both mutual funds - MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West, while MXREX is a REIT fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBIX returned 0.94%/yr vs 3.84%/yr for MXREX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MXBIX charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXREX по среднегодовой доходности: 0.94% против 3.84% соответственно.

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%

MXREX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.87%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.75%
1 год
15.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		11.78%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Correlation

The correlation between MXBIX and MXREX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.16

The correlation between MXBIX and MXREX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXBPX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX

Доходность на риск

MXBIX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.22

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.69

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.10

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

6.95

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXREX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.21

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXREX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBIXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-43.89%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.73%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-18.79%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-33.06%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-43.89%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.19%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-11.63%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.32%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXREX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.25%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBIXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.10%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.42%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.37%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

19.33%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

21.93%

-17.00%

Сравнение комиссий MXBIX и MXREX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXREX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MXREX в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.85%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Часто задаваемые вопросы

MXBIX and MXREX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (4.10%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXBIX dropped -19.74% vs MXREX's -43.89%.

MXBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBIX и MXREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор