Сравнение MXLSX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.48% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и ARSMX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
MXLSX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
MXLSX
ARSMX
Сравнение MXLSX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.18 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.07 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.21 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и ARSMX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и ARSMX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -51.75% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -12.25% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -19.34% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -42.96% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -9.05% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -8.12% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и ARSMX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.00% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.20% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 18.48% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.88% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.60% | +2.69% |