Сравнение MXLGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.71% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и PROVX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MXLGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MXLGX
PROVX
Сравнение MXLGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 3.81 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и PROVX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и PROVX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -57.65% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.54% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -27.48% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -27.48% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -10.07% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -13.23% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.29% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и PROVX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.20% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.81% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 14.60% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.59% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.12% | +7.30% |