PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 14.58% против 9.32% соответственно.

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX

Сравнение комиссий MXLGX и MXMDX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.78

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.13

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

4.93

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMDX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между MXLGX и MXMDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXMDX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXMDX в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXMDX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-41.80%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.12%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-24.15%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-41.80%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-6.26%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-6.00%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.47%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.83%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.79%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.00%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.20%

+2.22%