PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.58% против 15.31% соответственно.

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий MXLGX и MRFOX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.33

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.68

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

1.75

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.07

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.06

-0.83

Корреляция

Корреляция между MXLGX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MRFOX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MRFOX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-29.10%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-7.09%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-12.98%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-29.10%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.32%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-2.37%

-23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.77%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MRFOX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.04%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.08%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

11.83%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

12.04%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

14.29%

+9.13%