PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-7.77%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.69% против 23.71% соответственно.

MXLGX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-8.31%
1 год
11.10%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.96%
10 лет*
14.69%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий MXLGX и BPTRX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.26

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.34

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.93

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

10.54

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между MXLGX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и BPTRX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		13.99%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и BPTRX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-64.11%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-10.90%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-49.87%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-51.26%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-8.27%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-13.82%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.11%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и BPTRX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.83%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

22.21%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

33.35%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

33.89%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

32.72%

-9.30%