Сравнение MXLGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и AMRGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%
AMRGX American Growth Fund Series One	1.60%	11.18%	16.61%	24.38%	-19.93%	15.64%	18.65%	36.73%	-9.07%	13.37%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.58% против 10.73% соответственно.

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

AMRGX

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.89%

С начала года: 1.60%

6 месяцев: 10.24%

1 год: 18.83%

3 года*: 15.12%

5 лет*: 7.66%

10 лет*: 10.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Название символа

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Часто сравнивают с AMRGX:

AMRGX с FBGRX AMRGX с SWLGX AMRGX с SPY AMRGX с HTGC AMRGX с FEQIX AMRGX с DFUSX AMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий MXLGX и AMRGX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX

American Growth Fund Series One

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMRGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXLGX	AMRGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.71	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.25	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.21	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.20	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.29	2.91	-0.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXLGX	AMRGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.71	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.35	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.51	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.10	+0.13

Корреляция

Корреляция между MXLGX и AMRGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и AMRGX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%
AMRGX American Growth Fund Series One	17.54%	17.82%	12.39%	8.17%	7.77%	12.21%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и AMRGX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXLGX	AMRGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.98%	-80.32%	+17.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-13.98%	-0.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-35.42%	-2.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	-35.42%	-2.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-11.44%	-0.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.98%	-40.45%	+14.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	5.78%	-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и AMRGX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXLGX	AMRGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	7.00%	-1.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.40%	23.66%	-12.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	28.35%	-6.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.88%	21.88%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	21.32%	+2.10%

Сравнение MXLGX с AMRGX

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и AMRGX

Сравнение доходности по годам MXLGX и AMRGX

Доходность по периодам

MXLGX

AMRGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXLGX и AMRGX

Доходность на риск

MXLGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

MXLGX

AMRGX

Сравнение MXLGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXLGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и AMRGX

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и AMRGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и AMRGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)